Python量化期权实战应用

Python量化期权实战应用

【课程介绍】零基础期权入门知识讲解,涵盖期权基础和主流期权交易策略;利用Python对欧式、美式和奇异期权进行定价;利用Python实现期权量化投资策略,掌握期权量化策略回测思想

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零基础期权入门知识讲解,涵盖期权基础和主流期权交易策略,利用Python对欧式、美式和奇异期权进行定价;利用Python实现期权量化投资策略,掌握期权量化策略回测思想


PART

01 金融模块



1. Option 基础知识及概念

2. Option 估值定价:BSM、二叉树、MCS

3. Option 交易策略




PART

02 量化模块


1. 隐含波动率计算
2. MCS 实现 Option 定价
3. 二叉树实现美式期权定价
4. 奇异期权定价



PART

03 拓展延伸


1. 基于波动率收敛的 Straddle 交易策略
2. 基于波动率套利期权交易策略



注:本产品目前处于预售阶段,正式课程将于2019年2月陆续上线。




课程亮点


1全面性


零基础期权入门知识讲解,涵盖期权基础和主流期权交易策略


2系统性


利用Python对欧式、美式和奇异期权进行定价


3实战性


利用Python实现期权量化投资策略,掌握期权量化策略回测思想




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